Criterio de Nyquist, Digital Signal Processing, Procesamiento de señales digitales, Señales y Sistemas, Sistemas LDCID

Aliasing – sampling with a periodic impulse train

Sampling – Chapter One

Sampling with a periodic impulse train.

The Periodic Sampling is the typical method of obtaining a Discrete-time representation of a Continuous-time signal, wherein a sequence of samples x[n] is obtained from a Continuous-time signal xc(t), according to the relation:

Where T is the sampling period and its reciprocal, Fs=1/T, is the sampling frequency. We refer to a system that implements the operation of equation (1) as an ideal continuous-to-discrete-time (C/D) converter.

To derive the frequency-domain relation between the input and output of an ideal C/D converter, first consider the conversion of xc(t) to xs(t) through modulation of the periodic impulse train:

We modulate the periodic impulse s(t) train with xc(t), obtaining:

Through the “sifting property” of the impulse function, xs(t) can be expressed as:

Figure 4.2(a) is strictly a mathematical representation that is convenient for gaining insight into sampling in both time domain and frequency domain. It is not a close representation of any physical circuit or system. This representation leads to a simple derivation of a key result and to a number of important insights that are difficult to obtain from a forma derivation based on manipulation of Fourier Transform formulas.

The sampling operation is generally not invertible; i.e., given the output x[n], it is not possible to reconstruct xc(t), the input to the sampler, since many continuous-time signals can produce the same output sequence. The inherent ambiguity in sampling is a fundamental issue in signal processing. Fortunately, it is possible to remove the ambiguity by restricting the input signals that go into the sampler.

Figure 4.2 (b) shows a continuous-time signal xc(t) and the results of impulse train sampling for two different sampling rates. Figure 4.2 (c) depicts the corresponding output sequences. The essential difference between xs(t) and x[n] is that xs(t) is, in a sense, a continuous-time signal that is zero except at integer multiples of T. The sequence x[n], on the other hand, is indexed on the integer variable n, which in effect introduces a time normalization; i.e., the sequence of numbers x[n] contains no explicit information about the sampling rate. Furthermore, the samples of xc(t) are represented by finite numbers in x[n] rather than as an area of impulses, as with xs(t).

Sampling principle.

A band-limited signal xc(t) with bandwidth Fo can be reconstructed from its sample values x[n]=xc(nT), if the sample frequency Fs=1/Ts is greater than twice the bandwidth Fo of xc(t):

Otherwise, aliasing would result in x[n]. The sampling rate of 2Fo  for an analog band-limited signal is called the Nyquist rate.

Note: according to Nyquist criteria, after xc(t) is sampled, the highest analog frequency that x[n] represents must be Fs/2 (i.e. ω=π).

Band-limited signal.

A continuous-time signal xa(t) is band-limited if there exist a finite radian frequency Ωo such that the CT-Fourier Transform Xa(jΩ) is zero for |Ω|> Ωo:

The frequency Fo is called the signal bandwidth in Hz.

Aliasing.

Let xa(t) be an analog (absolutely integrable) signal. The continuous-time Fourier Transform (CTFT) of xa(t) is:

Meanwhile:

In consequence, it can be shown that the discrete-time Fourier Transform (DTFT) of x[n] is a countable sum of amplitude-scaled, frequency-scaled, and translated version of the Fourier Transform Xa(jΩ):

This relation is known as the aliasing formula. The analog and digital frequencies are related through Ts:

While the sampling frequency Fs is given by:

When we want to express the sampling frequency in radians per second, we also use:

The graphical illustration of the aliasing phenomena is given by Figure 3.10:

Combining this we obtain this simple aliasing principle:

Example 3.17

The analog signal xa(t) is sampled at Fs to obtain the discrete-time signal x[n]. Determine x[n] and its corresponding DTFT.

Solution:

First, we must identify the highest frequency in xa(t). That will be F0:

Since  Fs <2 F0, there will be aliasing in x[n] after sampling. i.e., we will get the following case:

The sampling interval is:

Hence, we have:

That is:

Note that the highest digital frequency of x[n] is 1.75π, which is outside the Nyquist interval –π<ω<π, signifying that aliasing will occur. From the periodicity property of digital sinusoidal sequences, we know that x[n] will be repeated every 2π. So, the alias of  x[n] can be determined by:

Using Euler’s identity:

From table 3.1 and the DTFT properties, the DTFT of x[n] is:

The plot of X(e) is shown in Figure 3.15.

Figure 3.15. The Fourier Transform of x[n].

Source:

Ingel V.; Proakis J. Digital Signal processing using Matlab (p 81)

Oppenheim A.; Schafer R.; Buck J. Discrete Time Signal Processing (p 141)

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Señales y Sistemas

Maximum and minimum values of a signal – Signal and System

The maximum of a signal is defined as the maximum amplitude value of the signal:

The maximum exists when it is equal to the lowest upper bound (or supremum) of the signal, which is the smallest finite value greater than or equal to any amplitude value of the signal:

There where 𝑆𝑥 is the supreme of 𝑥(𝑡) in (1), and of 𝑥[𝑛] in (2), and where 𝑎𝑗 are all the upper bounds of the signal, that is, all those finite values that are greater than or equal to any amplitude value of the signal.

The minimum of a signal is defined as the minimum amplitude value of the signal:

The minimum exists when it is equal to the highest upper bound (or infimum) of the signal, which is the greatest finite value minur than or equal to any amplitude value of the signal:

There where I𝑥 es el infimum of 𝑥(𝑡) in (3), and of 𝑥[𝑛] in (4), and where 𝑎𝑗 are all the lower bounds of the signal, that is, all those finite values that are minors than or equal to any amplitude value of the signal.

Example:

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Convolución - respuesta al impulso, Señales y Sistemas

Sumatoria de Convolución – Convolución en tiempo discreto

En general, cualquier señal discreta x[n] puede ser representada como una combinación lineal de deltas desplazadas. En general se cumple que:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es null-57.png

Ejemplo:

Sea la función x[n] representada por la siguiente gráfica:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es null-58.png

La función x[n] de la gráfica anterior puede ser representada mediante la siguiente sumatoria:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es null-59.png

A continuación se observa cada una de las gráficas que se suman para formar x[n]:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es null-60.png
Suma de convolución

En el ejemplo anterior se ve claramente la importancia de las propiedades de muestreo y selección definidas anteriormente para la función impulso unitario (El Impulso Unitario). Su importancia reside en el hecho de que x[n] se puede representar como una superposición de versiones escaladas de un conjunto muy sencillo de funciones elementales, es decir, de impulsos unitarios δ[n-k] desplazados. A partir de este simple hecho vamos a presentar ahora uno de los conceptos más importante del análisis de sistemas lineales, la idea de la sumatoria de convolución.

Decíamos antes que cualquier señal discreta x[n] puede representarse como una combinación lineal de deltas desplazadas:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es null-57.png

Supongamos ahora que x[n] representa toda entrada para un arbitrario Sistema A cuya salida es y[n]. Recordemos del párrafo anterior que en realidad x[n] es una suma de versiones escaladas (con peso x[k]) de impulsos unitarios δ[n-k] desplazados.

Designemos a hk[n] como la respuesta del sistema al impulso unitario desplazado δ[n-k]. Debido a que el sistema es un LTI  (cumple con la propiedad de linealidad y de invarianza en el tiempo) podemos expresar matemáticamente la salida y[n] del Sistema A como una sumatoria de las respuestas individuales del sistema a cada impulso unitarios δ[n-k] con peso x[k]:

Entonces, de acuerdo con la ecuación anterior, si conocemos la respuesta de un sistema lineal al conjunto de impulsos unitarios desplazados, podemos construir la respuesta a cualquier entrada arbitraria. Debido a que δ[n-k] es la versión desplazada de δ[n], así hk[n] es una versión desplazada de su versión en el origen h0[n]. Por lo tanto:

Por convención científica se obvia el subíndice en h0[n] y se deja simplemente como h[n]. De esta manera, la salida y[n] del Sistema A se puede expresar como:

Este importante resultado se conoce como suma de convolución, y el miembro derecho de la ecuación se conoce como convolución de las secuencias x[n] y h[n].

Para la convolución de las secuencias x[n] y h[n] se utiliza el signo *. De esta manera, la salida y[n] del Sistema A se puede expresar como:

Dónde:

La Figura siguiente presenta un resumen de los resultados obtenidos hasta ahora:

ANEXO

Let hk[n]  be the response of the system to δ[n-k], an impulse occurring at n=k. Then:

From the principle of superposition in linearity, we can write:

According to equation 2.51, the system response to any input can be expressed in terms of the responses of the system to the sequences δ[n-k]. If only linearity is imposed, hk[n] depends on both n and k, in which case the computational usefulness of equation 2.51 is limited. We obtain a more useful result if we impose the additional constraint of time invariance.

The property of time invariance implies that if h[n] is the response to δ[n], the response to δ[n-k] is h[n-k]. With this additional constraint, equation 2.51 becomes:

As a consequence of equation 2.52, a linear-time invariant system (which we will sometimes abbreviate as LTI) is completely characterized by it impulse response h[n] in the sense that, given h[n], it is possible to use equation 2.52 to compute the output y[n] due to any input x[n]. Equation 2.52 is commonly called the convolution sum, and is represented by:

Source: Discrete-Time Signal Processing (Alan Oppenheim pp 22-23)

La aplicación de este resultado lo podemos ver gráficamente mediante el siguiente ejemplo.

Ejemplo 1:

Ejemplo 2:

Sean la entrada x[n] a un sistema y su repuesta al impulso h[n], tal como se especifica a continuación:

Determinar la salida y[n]  del sistema.

Respuesta:


Pasos para aplicar la sumatoria de convolución

Repetimos este importante hallazgo, la salida y[n] de cualquier sistema LTI de tiempo discreto se puede obtener mediante la convolución de la entrada x[n]  con la respuesta al impulso h[n]. Es lo que manifiesta el siguiente esquema:

La suma de convolución anterior involucra los siguientes pasos:

  1. La respuesta al impulso h[k] se invierte en el tiempo (es decir, se refleja sobre el origen) para obtener h[-k]  y posteriormente se desplaza mediante n para formar h[n-k] = h[-(k-n)], que es una función de k con parámetro n;
  2. Las dos secuencias x[k] y h[n-k] se multiplican entre sí para todos los valores de k con n fija en algún valor;
  3. El producto x[k]h[n-k] se suma sobre todas las k para producir una sola muestra de salida y[n];
  4. Los pasos 1 a 3 se repiten a medida que n varía en el intervalo de –infinito a +infinito para producir la salida completa y[n].

Ejemplo 1:

La entrada x[n] y la respuesta al impulso h[n] de un sistema LTI están dadas por:

Calcule la salida y[n] mediante:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es null-70.png

Respuesta:

Las secuencias para x[k] y h[n-k], y el resultado de la multiplicación y posterior suma, se observan a continuación:

Propiedades de la convolución.

Las siguientes propiedades de la suma de convolución son análogas a las de la integral de convolución:

Otras propiedades de interés son:

También la solución a cierto problema se puede determinar de manera analítica, utilizando las propiedades de la convolución señaladas anteriormente. Tal es el caso del siguiente ejemplo.

Ejemplo 2:

Ante una entrada x[n], la respuesta y[n] de un sistema LTI es:

Se conoce que la respuesta al impulso h[n] del sistema:

Determinar x[n]. Seleccionar la respuesta correcta de las siguientes alternativas:

Respuesta:

Nuestra estrategia será utilizar las siguientes propiedades:

Expresamos la respuesta al impulso en términos de deltas de Dirac desplazados:

Luego, si seleccionamos:

Entonces:

Podríamos demostrar gráficamente que la anterior ecuación coincide con la gráfica para y[n] dada en el enunciado. Por lo tanto, la opción correcta es la letra a).

Respuesta al escalón.

La respuesta y[n] al escalón u[n] de un sistema LTI de tiempo discreto cuya respuesta al impulso es h[n], se obtiene fácilmente mediante:

Notar que, de acuerdo con la ecuación anterior:

Notar la estrecha relación que tiene este resultado con el hecho demostrado en El Impulso Unitario de que:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es null-49.png

Es decir, podemos conocer la respuesta al impulso de un sistema LTI discreto, a partir de su respuesta a la función escalón, mediante:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es null-74.png

SIGUIENTE……..Convolución de señales discretas en Matlab

Relacionado:

Te puede interesar:

Fuentes:

  1. Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab
  2. Análisis de sistemas lineales asistido con Scilab, Ebert Brea.
  3. Analisis_de_Sistemas_Lineales
  4. Oppenheim – Señales y Sistemas
  5. Señales y sistemas – Shaum

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Señales y Sistemas, Transformada de Fourier

Serie de Fourier exponencial compleja – ejemplos

Las transformaciones de la Serie de Fourier y la Transformada de Fourier convierten las señales en el dominio del tiempo en representaciones en el dominio de la frecuencia (o espectrales). El análisis de Fourier es esencial para describir ciertos tipos de sistemas y sus propiedades en el dominio de la frecuencia.

Representación en serie de Fourier de señales periódicas

Una señal x(t) de tiempo continuo es periódica si existe un valor positivo T distinto de cero para el cual se cumple que:

null

Para toda t. Dos ejemplos clásicos son la señal sinusoidal real y la exponencial compleja:

null

Representación en serie de Fourier exponencial compleja

La representación de la serie de Fourier exponencial compleja de una señal periódica con período fundamental To está dada por:

null

Para calcular los coeficientes ck se utilizan los intervalos 0 hasta To ó To /2 hasta To /2  para la integración. Al establecer k=0, obtenemos:

null

Lo cual indica que el coeficiente c0 es igual al valor promedio de x(t) sobre un período.

Ejemplos: 

Determine la representación de la serie de Fourier exponencial compleja para cada una de las siguientes señales:

  1. null

La fórmula de Euler establece que:nullPor tanto:

null

De donde:

null

  1. null

null

null

3. null

null

null

null

  1. null

La suma de dos señales periódicas con  períodos T1 y T2, es periódica sólo si la razón de sus períodos respectivos se puede expresar como un número racional:

null

Entonces, el período fundamental es el mínimo común múltiplo de T1 y T2, está dado por la ecuación:nullEn el ejemplo 4:

null

null

null

null

5. null

Por medio de la identidad trigonométrica podemos escribir que:

null

x1(t) es periódica, con período arbitrario, y x2(t)  es periódica con período :

En construcción…

Fuentes:

  1. Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab
  2. Análisis de sistemas lineales asistido con Scilab, Ebert Brea.
  3. Analisis_de_Sistemas_Lineales
  4. Oppenheim – Señales y Sistemas

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Análisis de circuitos eléctricos, Ingeniería Eléctrica, Señales y Sistemas

Respuesta de circuito RC para una entrada onda cuadrada

Problema 1. Se debe analizar el comportamiento del circuito de la Figura 1, para los valores R y C indicados en la Figura. El generador de onda cuadrada de la Figura 2 tiene una frecuencia de 1 KHz y oscila entre 10 V y 0V. El análisis incluye la resolución analítica de la tensión del condensador durante 1 período de la señal del generador.

null

Figura 1

null

Figura 2

Respuesta:

Problema 1. Para adquirir esta solución se facilita pago a través de Paypal o con TC.

2. En el circuito de la Figura 3, el interruptor se abre en t=0. Se debe analizar el comportamiento del circuito para diferentes valores de la resistencia R. Este análisis incluye la resolución analítica de la corriente de la bobina.

null

Figura 3

Respuesta:

Problema 2. Para adquirir esta solución se facilita pago a través de Paypal o con TC.

Respuesta:

Problemas 1 y 2. Para adquirir ambas soluciones se facilita pago a través de Paypal o con TC.

Fuente:

  1. Introduccion-al-analisis-de-circuitos-robert-l-boylestad,
  2. Análisis de Redes – Van Valkenburg,
  3. Fundamentos_de_circuitos_electricos_5ta
  4. Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab

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Matemática aplicada - Appd Math, Señales y Sistemas

Convolución de una señal LTI con su respuesta al impulso – Ejemplo con Matlab

La señal x1(t) de la figura se hace pasar a través de un sistema LTI cuya respuesta al impulso es h(t).

Convolución en matlab

  1. a) ¿Cuál debe ser el valor del parámetro ‘a’ para que el valor máximo de la salida del sistema esté en el instante t=3? Dibuje el resultado de la convolución para dicho valor
  2. b) ¿Y para que el valor máximo esté en t=6? Dibuje el resultado en este nuevo caso.

La salida y1(t) puede ser determinada mediante la siguiente convolución:

null

La función x1(t) es un pulso triangular de 4 segundos de ancho, 2 unidades de altura, centrado en t=2s, que puede representarse de la manera siguiente:

null

La gráfica para x1(t) en el tiempo 0≤t<4 en Matlab se obtiene mediante:

>> t=0:0.1:4;

>> x1=2*tripuls(t-2,4);

>> plot(t,x1)

null

Por su parte, h(t) es un pulso rectangular unitario de ancho a. El objetivo es darle diferentes valores al parámetro a para aplicar la ecuación (1) y determinar el valor de a para el cual el valor máximo de la salida y1(t) se localiza en el instante t=3s.

La gráfica de h(t) para a=1, que denominaremos h1(t), se obtiene mediante:

>> t=0:0.1:4;

>> h1=rectpuls(t,2);

>> plot(t,h1)

null

Nota: para evitar la inclinación de la línea que cierra el pulso rectangular de la figura anterior, simplemente aumentamos el muestreo, es decir, por ejemplo, asignamos al tiempo t=0:0.01:4 en vez de t=0:0.1:4. De esta manera aumenta la precisión, pero la amplitud de la convolución también cambia, más no así su posición y su ancho de banda. Esto sucede porque la convolución es en realidad una sumatoria, y al aumentar el número de muestras, aumenta también la cantidad de términos que se suman. 

La convolución de x1(t) y h1(t), genera la salida y11(t)  para a=1. Continuando con los comandos en Matlab utilizados para generar las gráficas anteriores, y11(t)  se puede obtener en mediante:

>> y11=conv(x1,h1)

>> t=0:0.1:8;

>> plot(t,y11)

null

En la gráfica anterior se observa que el valor máximo de y1(t)   está aproximadamente en t=2,5s.

La gráfica para h2(t), es decir a=2, se obtiene mediante:

>> t=0:0.1:4;

>> h2=rectpuls(t,4);

>> plot(t,h2)

null

La convolución de x1(t) y h2(t), genera la salida y12(t)  para a=2. y12(t) y su gráfica, se obtiene mediante:

>> y12=conv(x1,h2);

>> t=0:0.1:8;

>> plot(t,y12)

null

En la gráfica anterior se observa que el valor máximo de y1(t)  está aproximadamente en t=3s.

La gráfica para h3(t), es decir a=3, se obtiene mediante:

>> t=0:0.1:4;

>> h3=rectpuls(t,6);

>> plot(t,h3)

null

La convolución de x1(t) y h3(t), genera la salida y13(t)  para a=3. y13(t) y su gráfica, se obtiene mediante:

>> y13=conv(x1,h3);

>> t=0:0.1:8;

>> plot(t,y13)

null

En la gráfica anterior se observa que el valor máximo de y1(t)   está aproximadamente en t=3.5s.

La gráfica para h4(t), es decir a=4, se obtiene mediante:

>> t=0:0.1:4;

>> h4=rectpuls(t,8);

>> plot(t,h4)

null

La convolución de x1(t) y h4(t), genera la salida y14(t)  para a=4. y14(t) y su gráfica, se obtiene mediante:

>> y14=conv(x1,h4);

>> t=0:0.1:8;

>> plot(t,y14)

null

En la gráfica anterior se observa que el valor máximo de y1(t)   está aproximadamente en t=4s.

Conclusión:

El valor máximo de la salida y1(t) se localiza en el instante t=3s cuando el valor de a es 2 (a=2).

Utilizando el mismo procedimiento, podemos determinar que asignando un valor para a=8, el valor máximo de la salida y1(t) se localiza en el instante t=6s.

null

t=0:0.1:8;

h5=rectpuls(t,16);

plot(t,h5)

y15=conv(x1,h5);

t=0:0.1:12;

plot(t,y15)

Método gráfico

¿Cuál debe ser el valor del parámetro ‘a’ para que el valor máximo de la salida del sistema esté en el instante t=3? Dibuje el resultado de la convolución para dicho valor

null

null

null

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Método gráfico de convolución – tiempo continuo

Para calcular la convolución entre x(t) y v(t) mostrada en la ecuación (5), es de gran utilidad graficar las funciones de la integral de convolución.

null

El principal procedimiento es graficar x(τ) y v(t-τ) como funciones de τ. Luego, determinar donde se traslapan y determinar la forma analítica de x(τ)v(t-τ), e integrar este producto.

Cuando x(t) o v(t) está parcialmente definida, la forma analítica del producto cambia, dependiendo del intervalo de tiempo t. Para determinar la forma apropiada del producto y de los límites de integración, debemos desplazar la gráfica de v(t-τ) de izquierda a derecha, para ver cómo el traslape entre  x(τ) y v(t-τ) se modifica.

Los pasos para desarrollar el método gráfico de la convolución son los siguientes. Simultáneamente, aplicamos el procedimiento al siguiente caso:

null

Paso 1. Graficar  x(τ) y v(-τ) como funciones de τ. La función v(-τ) es igual a v(τ) reflejada sobre el eje vertical. Ambas gráficas aparecen en la siguiente figura:

null

Paso 2. Graficar v(t-τ) para un valor cualquiera de t, tal como t<0. Observar que v(t-τ) es igual que v(τ) desplazada de tal forma que el origen de la gráfica se encuentra en τ=t.

Paso 3. De inmediato, se determina el producto x(τ)v(t-τ) y la forma de la curva que produce este producto en la gráfica debido al solapamiento. Esto se hace punto a punto respecto a τ. Se desplaza  hacia la derecha hasta que el producto x(τ)v(t-τ) sea cero o hasta que cambie la expresión analítica (la forma de la curva en la gráfica).

null

Paso 4. En la gráfica anterior, v(t-τse desplaza hacia la derecha y se solapa con el pulso rectangular de x(τ) que va desde τ=0 a τ=1. Los límites de integración son desde τ=0 hasta τ=t. Al llegar la gráfica de v(t-τ) hasta 1 (t=1), dicha gráfica se encuentra con el pulso rectangular de x(τ) que va desde τ=1 a τ=2. En ese instante, v(t-τ) se encuentra entre dos regiones, por ello es necesario desarrollar dos integrales, como veremos más adelante. Por último, la parte inferior de v(t-τ) (t-1) supera el valor de 1, y solo hay solapamiento a partir de allí, y  los límites de integración son desde τ=t-1 hasta τ=2.

null

Al aplicar estos criterios al ejemplo obtenemos:

null

null

null

La siguiente figura muestra el resultado de la convolución de x(t)*v(t):

null

Método de convolución con Matlab

La señal x1(t) de la figura se hace pasar a través de un sistema LTI cuya respuesta al impulso es h(t).

Convolución en matlab

  1. a) ¿Cuál debe ser el valor del parámetro ‘a’ para que el valor máximo de la salida del sistema esté en el instante t=3? Dibuje el resultado de la convolución para dicho valor
  2. b) ¿Y para que el valor máximo esté en t=6? Dibuje el resultado en este nuevo caso.

Para ver solución visitar: Convolución de un señal con su respuesta al impulso – Ejemplo en Matlab

SIGUIENTE: Convolución de señales discretas en Matlab

Fuentes:

  1. Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab
  2. Oppenheim – Señales y Sistemas
  3. Análisis de Sistemas Lineales Asistido con Scilab – Un Enfoque desde la Ingeniería Eléctrica.
  4. Amplificador Operacional
  5. CIRCUITO TRANSFORMADO DE LAPLACE
  6. DINAMICA CIRCUITOS
  7. INTRODUCCION A LAS SENALES Y SISTEMAS
  8. RESPUESTA EN FRECUENCIA
  9. TRANSFORMACION DE LAPLACE
  10. Control Systems Engineering, Nise

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Matemática aplicada - Appd Math, Señales y Sistemas

Convolución en el tiempo continuo – ejemplos.

Dadas dos señales continuas cualquiera x(t) y v(t), la convolución de x(t) y v(t) está definida por:

null

Para la convolución:

null

Cualquier entrada x(t) se puede representar como:

null

A partir de la ecuación (2) podemos pensar intuitivamente en cualquier señal x(t) como una “suma” de impulsos ponderados desplazados, donde el peso en el impulso δ(t-τ) es x(τ). Con esta interpretación, la ecuación (1) representa la superposición de las respuestas a cada una de estas entradas, y por linealidad, el peso en la respuesta hτ(t) al impulso desplazado también es x(τ). Definimos hτ(t)=h(t)  como la respuesta al impulso unitario .En este caso, la ecuación (1) se vuelve:

null

La ecuación (3) es conocida como la integral de convolución o la integral de superposición para un sistema LTI (lineal e invariante en el tiempo) en términos de su respuesta al impulso unitario. La convolución de las señales x(t) y h(t) se representa simbólicamente mediante:

null

Un sistema LTI está absolutamente caracterizado por su respuesta al impulso unitario .

Dadas dos señales continuas cualquiera x(t) y v(t), la convolución de x(t) y v(t) está definida por:

null

La operación de convolución es conmutativa, por lo que:

null

Si las dos señales x(t) y v(t) son cero para toda t<0:

null

Sea h(t)  la respuesta al impulso de un sistema LTI cuya salida es y(t).  Si es la entrada a dicho sistema, y x(t)=0 para t<0, entonces la salida y(t) la viene dada por:

null

Observe la redundancia de decir que, si x(t) es un impulso unitario, entonces, para un sistema LTI, y(t) = h(t).

Método gráfico de la convolución.

Para calcular la convolución entre x(t) y v(t) mostrada en la ecuación (5), es de gran utilidad graficar las funciones de la integral de convolución. El principal procedimiento es graficar x(τ) y v(t-τ) como funciones de τ. Luego, determinar donde se traslapan y determinar la forma analítica de x(τ)v(t-τ), e integrar este producto.

Cuando x(t) o v(t) está parcialmente definida, la forma analítica del producto cambia, dependiendo del intervalo de tiempo t. Para determinar la forma apropiada del producto y de los límites de integración, debemos desplazar la gráfica de v(t-τ) de izquierda a derecha, para ver cómo el traslape entre  x(τ) y v(t-τ) se modifica.

Los pasos para desarrollar el método gráfico de la convolución son los siguientes. Simultáneamente, aplicamos el procedimiento al siguiente caso:

null

Paso 1. Graficar  x(τ) y v(-τ) como funciones de . La función v(-τ) es igual a v(τ) reflejada sobre el eje vertical. Ambas gráficas aparecen en la siguiente figura:

null

Paso 2. Graficar v(t-τ) para un valor cualquiera de t, tal como t<0. Observar que v(t-τ) es igual que v(τ) desplazada de tal forma que el origen de la gráfica se encuentra en τ=t.

Paso 3. De inmediato, se determina el producto x(τ)v(t-τ) y la forma de la curva que produce este producto en la gráfica debido al solapamiento. Esto se hace punto a punto respecto a τ. Se desplaza  hacia la derecha hasta que el producto x(τ)v(t-τ) sea cero o hasta que cambie la expresión analítica (la forma de la curva en la gráfica).

null

Paso 4. Suponga que t=a. Continuar desplazando  hacia la derecha, hasta pasar t=a. Determinar el intervalo de tiempo  para el cual el producto x(τ)v(t-τ) tiene la misma forma analítica. Integrar el producto x(τ)v(t-τ) como una función de τ, con los límites de integración τ=a hasta τ=t. El resultado es la expresión para x(t)*v(t)  entre a≤t<b.

null

Al aplicar estos criterios al ejemplo obtenemos:

null

Paso 5. Desplazar v(t-τ) hacia la derecha hasta pasar t=b. Determinar el siguiente intervalo de tiempo b≤t<c, para el cual el producto x(τ)v(t-τ) tenga la misma forma analítica. Integre el producto x(τ)v(t-τ) como una función de τ.

null

Al aplicar estos criterios al ejemplo obtenemos:

null

La siguiente figura muestra el resultado de la convolución de x(t)*v(t):

null

Método de convolución gráfica y con Matlab.

La señal x1(t) de la figura se hace pasar a través de un sistema LTI cuya respuesta al impulso es h(t).

Convolución en matlab

  1. a) ¿Cuál debe ser el valor del parámetro ‘a’ para que el valor máximo de la salida del sistema esté en el instante t=3? Dibuje el resultado de la convolución para dicho valor

null

null

null

Para ver la respuesta en matlab visitar: Convolución de un señal con su respuesta al impulso – Ejemplo en Matlab

Fuentes:

  1. Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab
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  10. Control Systems Engineering, Nise
  11. Convolución LTI

Puedes consultar también:

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Señales y Sistemas, Transformada de Fourier

Transformada de Fourier de señales importantes – Matlab (Gráfica) – Ejemplos

  • Consideramos ahora la señal exponencial:

null

Donde b es una constante real, y U(t) es un escalón unitario. Tomar en cuenta que x(t)= U(t) cuando b=0. Para cualquier valor de b, la transformada de Fourier X(ω) de x(t) está dada por:

null

Debido a que:

null

La ecuación (1) queda expresada como:

null

Es decir:

null

Obtenemos:

null

null

La gráfica de x(ω) se llama Espectro Continuo de Amplitud de x(t), y la gráfica de xθ(ω) se llama Espectro Continuo de Fase de x(t):

null

null

Ambas gráficas pueden generarse mediante el siguiente comando en Matlab:

>> w=-50:0.2:50;
>> b=10;
>> X=1./(b+j*w);
>> subplot(211), plot (w,abs(X));%gráfica de magnitud de X
>> subplot(212), plot (w,angle(X));%gráfica del ángulo de X

null

Este resultado concuerda con los textos que señalan que la gráfica de módulo y de fase de la Transformada de Fourier de la función compleja exponencial e-atU(t) para a>0 real, tiene la forma siguiente:

null

Fuentes:

  1. Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab
  2. Análisis de sistemas lineales asistido con Scilab, Ebert Brea.
  3. Analisis_de_Sistemas_Lineales
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Matemática aplicada - Appd Math, Señales y Sistemas, Transformada de Fourier

The Fourier Transform – Definition and properties.

The Fourier Transform is a valuable instrument to analyze non-periodic functions. In this way, it complements the Fourier Series, which allows analyzing systems where periodic functions are involved.

That is, through the Fourier Series we can represent a periodic signal in terms of its sinusoidal components, each component with a particular frequency. The Fourier Transform allows you to do the same with non-periodic signals.

Definition

Fourier reasoned that an aperiodic signal can be considered as a periodic signal with an infinite period. More precisely, in the Fourier Series representation of a periodic signal, as the period increases, the fundamental frequency decreases and the harmonically related components become closer to the frequency. As the period becomes infinite, the frequency components form a continuum and the sum of the Fourier series becomes an integral.

Let f be a real function defined in the continuous domain, say f(t) defined in the t domain. Then, The Fourier Transform (FT) is defined as:

null

It is said that a signal f(t) has a Fourier Transform if the integral of equation (1) converges (that is, it exists). The integral converges if f(t) «behaves well» and is fully integrable; this last condition means that:

null

All real signals behave well, and therefore satisfy the previous condition. That is, most of the real signals have FT. However, the following is an example of a signal that does not have FT:

null

The signal of equation (3) is well known as a CD signal or constant signal. And it has no FT because it is not a real signal, that is, no signal that is different from zero all the time can be physically possible. If we substitute this signal in equation (1) we could verify that this integral does not converge just by observing that the area under the constant signal is infinite, so that integral does not have a finite value. Later, however, we will show that a constant signal does have FT in a generalized sense.

The Fourier Transform Pair

We can define two integrals called the Fourier Transform pair:

null

For the TF of f(t) to exist, it must be fulfilled that:

null

F(ω) is the transform of the spectrum of f(t). From here we see that f(t) is being analyzed in a finite number of frequency components with infinitesimal amplitude equal to:

null

Fourier Transform Considerations

1. In general F(ω) is a complex function, which transforms a given signal into its exponential components;

2. F(ω) is called the Direct Fourier Transform of f(t), and represents the relative amplitudes of several frequency components, so F(ω) is the representation of f(t) in the frequency domain:

null

3. The time representation of f(t) specifies a function at each time value, while F(ω) specifies the relative amplitudes of the frequency components of the signal, for each frequency value.

4. Thus, F(ω) is a complex function with the following form

null

F(ω) is a complex function that can be represented graphically by the magnitude null and phase Θ(ω) versus frequency. In this way, the graph of null is called Continuous Spectrum of Amplitude of f(t), and the graph of Θ(ω) is called Continuous Spectrum of Phase of f(t). The spectrum is said to be a continuous spectrum, since both the amplitude and the phase of F(ω) are continuous functions of the frequency ω. This graphic representation of both spectra is known as the Frequency Spectrum. Note the difference between this continuous spectrum and the discrete spectrum generated by the Fourier Series

5. In many cases F(ω) is real or imaginary pure. Therefore, only one graph is needed since:

null

Fourier Transform Properties

The relationship between a signal and its Fourier Transform will be denoted as follows:

null

The following is a summary of the most prominent properties of the TF:

null

null

null

null

null

null

null

Sources:

  1. Fundamentos_de_Señales_y_Sistemas_usando la Web y Matlab
  2. Análisis de sistemas lineales asistido con Scilab, Ebert Brea.
  3. Analisis_de_Sistemas_Lineales
  4. Oppenheim – Señales y Sistemas

Literature review by:

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